Bollinger Band® là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bằng một tập hợp các đường xu hướng vẽ hai lần độ lệch chuẩn so với đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá chứng khoán hoặc Forex, nhưng có thể được điều chỉnh theo sở thích của người dùng.
Bollinger Bands® được phát triển và đăng ký bản quyền bởi nhà giao dịch kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger, được thiết kế để khám phá các cơ hội mang lại cho nhà đầu tư xác suất xác định đúng khi tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức.
Cách tính toán dải Bollinger®
Bước đầu tiên trong việc tính toán Bollinger Bands® là tính toán đường trung bình động đơn giản của chứng khoán được đề cập, thường sử dụng SMA 20 ngày. Đường trung bình động 20 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 20 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 21 và lấy mức trung bình, v.v. Tiếp theo, sẽ thu được độ lệch chuẩn của giá chứng khoán. Độ lệch chuẩn là một phép đo toán học về phương sai trung bình và có các đặc điểm nổi bật trong thống kê, kinh tế, kế toán và tài chính.
Đối với một tập dữ liệu nhất định, độ lệch chuẩn đo lường mức độ dàn trải của các con số so với giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn có thể được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai, chính nó là giá trị trung bình của các chênh lệch bình phương của giá trị trung bình. Tiếp theo, nhân giá trị độ lệch chuẩn đó với hai và cộng và trừ số tiền đó từ mỗi điểm dọc theo SMA. Chúng tạo ra dải trên và dải dưới.
Giải band trên =MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]
Giải band dưới =MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]
Trong đó:
MA=Trung bình động
TP (giá thông thường)=( Cao+Thấp+Đóng )÷3
n=Số ngày trong khoảng thời gian làm mịn (thường là 20)
m=Số độ lệch chuẩn (thường là 2)
σ [ TP ,n ]=Độ lệch Chuẩn trong n kỳ trước của TP
Bollinger Bands® nói gì với bạn?
Bollinger Bands® là một kỹ thuật rất phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá càng gần dải trên thì thị trường càng mua quá nhiều và giá càng gần dải dưới thì thị trường càng bán quá mức . John Bollinger có 22 quy tắc cần tuân theo khi sử dụng các dải như một hệ thống giao dịch. 2
Trong biểu đồ được mô tả bên dưới, Bollinger Bands® đóng khung đường SMA 20 ngày của cổ phiếu với một biên độ trên và dưới cùng với các biến động hàng ngày của giá cổ phiếu. Bởi vì độ lệch chuẩn là thước đo độ biến động, khi thị trường trở nên biến động hơn, các biên độ sẽ mở rộng; trong thời gian ít biến động hơn, các ban nhạc sẽ co lại.
Chiến lược Bollinger Band thu hẹp
Khi các dải gần nhau, làm co lại đường trung bình động, nó được gọi là sự ép chặt. Sự siết chặt báo hiệu một khoảng thời gian ít biến động và được các nhà giao dịch coi là một dấu hiệu tiềm ẩn của sự biến động gia tăng trong tương lai và các cơ hội giao dịch có thể có. Ngược lại, các dải di chuyển càng rộng thì càng có nhiều khả năng giảm độ biến động và khả năng thoát khỏi giao dịch càng lớn. Tuy nhiên, những điều kiện này không phải là tín hiệu giao dịch. Các dải không cho biết khi nào sự thay đổi có thể diễn ra hoặc giá có thể di chuyển theo hướng nào.
Chiến lược giao dịch đột phá
Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa hai dải. Bất kỳ sự đột phá nào ở trên hoặc dưới các dải đều là một sự kiện lớn. Sự đột phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm của hầu hết mọi người là tin rằng giá chạm hoặc vượt quá một trong các dải là một tín hiệu để mua hoặc bán. Các đột phá không cung cấp manh mối nào về hướng và mức độ biến động giá trong tương lai trừ khi có xác nhận bởi khối lượng giao dịch.
Hạn chế của Bollinger Bands®
Bollinger Bands® không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến sự biến động của giá cả. John Bollinger đề xuất sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ báo không tương quan khác để cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng điều quan trọng là phải sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau. Một số kỹ thuật kỹ thuật ưa thích của ông là phân kỳ / hội tụ trung bình động (MACD), khối lượng cân bằng và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
